Os coletáveis desse jogo são uma praga pra pegar, ele são estão disponíveis na área das missões bônus (challenges). Segue os vídeos que usei para achá-los (sugiro usar, pois é complicado achar os pergaminhos):
Em cada missão bônus há 5 pergaminhos, quando você está próximo do pergaminho aparece uma bolinha vermelha no canto da tela e quanto mais próximo do pergaminho você estiver essa bolinha vai ficando verde isso ajudará muito a encontrá-los
