Para liberar a dificuldade Nightmare primeiro vc deve zerar o jogo em qualquer nível de dificuldade, pode ser até no easy. Depois não comece um jogo novo use a seleção de capítulos.
Dando meu parecer e algumas dicas sobre jogos nas dificuldades mais altas.
O modo Nightmare desse jogo é tranquilo, de uma forma geral. Um ou dois momentos em que você vai passar um pouco de raiva, mas com uma boa estratégia repensada você vai adiante. Primeiro pq você vai com seus upgrades completos e com as técnicas aprimoradas das armas. Depois, o seu parceiro, ou a AI que te ajuda, Esteban, é quase invencível. Nem precisei curá-lo durante o jogo (ele que me salvou, pelo contrário). Logo, você ter uma AI que não te atrapalha já colabora bastante.
Partes mais chatas: Geralmente são missões com muitos inimigos que não param de aparecer e com chefe no final. Outro problema é que algumas missões não tem checkpoint. Caso morra, você precisa ir lá do começo, mesmo que faça em torno de 10 a 15 minutos. Neste caso, tome cuidado com a Missão 3 do Capítulo 4 (The Path Of The Great Palace) e com a Missão 1 do Capítulo 5 (Inside The Fortress).
Mais dicas: Tente pegar todos os crucifixos e os coffers ainda na dificuldade mais baixa (antes de você destravar o modo Nightmare). Fazendo assim, você vai jogar no Nightmare com duas preocupações a menos e o jogo será muito mais rápido para fechar.