No jogo contem exatas 13.000 faíscas Z espalhadas entre os níveis, se você não pegou todas em sua primeira jogada basta apertar e ver em qual nível que você precisa completar e coleta-las.
Como o amigo disse você tem que ter cuidado, possivelmente vai ter que rejogar algumas fases, mais tem um macete que ajuda um pouco, assim que coletar a esfera faltante, jogue até o próximo checkpoint, que o game salva automaticamente a esfera, e daí eh soh partir pra próxima fase e coletar os faltantes.
e ver em qual nível que você precisa completar e coleta-las.