A líder desse covenant se encontra em High Wall of Lothric. logo antes de você encontrar o primeiro boss dessa área, chefe Vordt of the Boreal Valley, vire à esquerda para entrar numa catedral, lá você encontrará Emma, basta falar com ela que além de te dar o Lothric Banner, ela também perguntará se você quer se juntar ao covenant Way Of The Blue, aí é só aceitar que o troféu pipocará na tela.
Segue logo abaixo o vídeo mostrando a exata localização.
PS: após aceitar entrar para o covenant, você pode matá-la, antecipando a luta contra o boss Dancer of the Boreal
A mesma "vovó' que lhe dará o estandarte, para a batalha com o primeiro herdeiro, também lhe dará a insignia da covenant, pasta continuar falando com ela.
